Ursprünglich an der Stelle des Palastes ' Ajuda war ein hölzernes Gebäude, die für die königliche Familie, die beschlossen haben, sich hier bewegen nach dem Erdbeben im Jahr 1755. Das Gebäude auch als «Königliche bude» oder «Holz-Palast». Der Brand zerstörte es im Jahr 1795 und an Ihrer Stelle entstand die Steinpalast.

Das Gebäude begann, gebaut unter der Leitung des Architekten Manuel Ситано de Souza, der plante, die machen es im Stil des späten Barock - Rokoko. Wenig später den Bau setzten die Architekten José da Costa und Francisco Xavier Fabry, aber das Gebäude ist bereits gebaut im Stil des neoklassizismus. Der Bau dauerte bis 1807 und nicht abgeschlossen war. Der Palast wurde erfasst durch die Truppen Napoleons, und die königliche Familie war gezwungen, zu verlassen, Portugal und Zuflucht in Brasilien. Der Bau dauerte langsam, manchmal hielt, das Aussehen des Palastes hat in Anbetracht der Tatsache, dass in jeder Phase des Baues war der andere Architekt. 1826 wurde der Palast wurde wieder eine königliche Residenz. 1910 wurde der Palast geschlossen, nach der Ausrufung der Republik und bereits als Museum im Jahr 1968.

Im Museum befindet sich eine beeindruckende Sammlung von Kunstwerken, weil XV und endend mit dem XX Jahrhundert. Die Säle des Palastes geschmückt mit Möbeln im Stil Louis XV, Wandteppichen und Statuen. Im Palast viele extravagante Gegenstände der angewandten Kunst. Ist die fülle von Luxus war das Ergebnis einer beispiellosen Reichtum Jahrhundert, als zum ersten mal in Brasilien waren offen Diamanten. Von der Pracht der Wintergarten, Tanzsaal, Spielzimmer, Botschafter, sowie Bankett-und Thronsaal Räume.

Bisher Palast wird von der Regierung von Portugal für die Durchführung der offiziellen Zeremonien.